Сравнение BTC-USD с ESIH.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 4.22%/yr for ESIH.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ESIH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как ESIH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у ESIH.DE с доходностью -2.09%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
ESIH.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ESIH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 73.32% |
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.09% | 21.79% | -1.85% | 11.04% | -9.80% | 15.99% | 3.00% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ESIH.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ESIH.DE
Сравнение BTC-USD c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ESIH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.36 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.83 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ESIH.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ESIH.DE в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ESIH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -28.73% | -56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -14.89% | -36.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -27.59% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -28.73% | -47.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -10.62% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -8.01% | -34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 6.34% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ESIH.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 6.18% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 13.49% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 18.47% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 17.67% | +27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 17.36% | +39.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ESIH.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ESIH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор