Сравнение BTC-USD с DJSC.AS
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 8.92%/yr for DJSC.AS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DJSC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как DJSC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJSC.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 57.32% против 8.92% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
DJSC.AS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DJSC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 7.90% | 37.74% | -8.89% | 16.22% | -19.64% | 13.28% | 18.15% | 23.07% | -16.89% | 39.47% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and DJSC.AS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between BTC-USD and DJSC.AS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DJSC.AS
Сравнение BTC-USD c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DJSC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.42 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.08 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DJSC.AS
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки DJSC.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DJSC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -65.70% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -13.96% | -37.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -17.29% | -33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -40.22% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -40.22% | -43.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -1.80% | -47.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -17.43% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.92% | +31.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DJSC.AS
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 4.42% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 13.20% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 15.91% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 19.67% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 18.94% | +37.68% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DJSC.AS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DJSC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор