Сравнение BTAL с VWCE.DE
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.94%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTAL торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 2.65% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 7.58% |
Correlation
The correlation between BTAL and VWCE.DE is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | -0.48 |
The correlation between BTAL and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
BTAL
VWCE.DE
Сравнение BTAL c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.36 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.86 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 11.93 | -13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и VWCE.DE
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -33.91% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -8.91% | -28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -17.27% | -27.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -26.11% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -2.01% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -5.43% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 2.14% | +20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и VWCE.DE
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 3.93% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 9.70% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 12.46% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.33% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.33% | 0.00% |
Сравнение комиссий BTAL и VWCE.DE
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и VWCE.DE
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and VWCE.DE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL is categorized as Long-Short, while VWCE.DE is Global Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: AGF and Vanguard. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор