Сравнение BSX с IBTG
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, BSX returned 3.05%/yr vs 0.85%/yr for IBTG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSX и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -48.77%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.49%.
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
IBTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -3.85% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.49% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
Correlation
The correlation between BSX and IBTG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between BSX and IBTG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. IBTG — Ранг доходности на риск
BSX
IBTG
Сравнение BSX c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSX | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 4.36 | -3.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 62.89 | -63.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.11 | 253.80 | -255.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSX | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.51 | 7.99 | -9.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BSX и IBTG
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -13.62% | -75.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -0.07% | -55.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.91% | -1.27% | -54.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.91% | -12.31% | -43.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.83% | 0.00% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -4.89% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 0.02% | +24.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и IBTG
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 0.12% | +16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.92% | 0.31% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 0.52% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 3.27% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 3.45% | +23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и IBTG
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and IBTG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTG's -13.62%.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (7.99 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор