Сравнение BSX с IBTG
BSX (Boston Scientific Corporation) is a stock, while IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, BSX returned 1.17%/yr vs 0.83%/yr for IBTG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BSX и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -53.20%, что значительно ниже, чем у IBTG с доходностью 1.87%.
BSX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -4.90%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -53.20%
- 1 год
- -56.76%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 6.59%
IBTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -53.20% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -5.20% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.87% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 4.23% |
Correlation
The correlation between BSX and IBTG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between BSX and IBTG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. IBTG — Ранг доходности на риск
BSX
IBTG
Сравнение BSX c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 4.68 | -4.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 62.00 | -62.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 280.44 | -282.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и IBTG
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -13.62% | -75.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.58% | -0.07% | -60.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.58% | -1.11% | -59.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.58% | -12.31% | -48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.74% | 0.00% | -58.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.81% | -4.80% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 0.01% | +31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и IBTG
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 0.10% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 0.29% | +33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 0.49% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 3.24% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 3.42% | +24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и IBTG
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.92% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BSX and IBTG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (10.63%) compared to IBTG (0.10%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs IBTG's -13.62%.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.22 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор