PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с WWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVSX с WWSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BSVSX returned 6.61%/yr vs 14.55%/yr for WWSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSVSX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и WWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 14.55% соответственно.

BSVSX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.81%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.61%

WWSIX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.47%
С начала года
25.20%
6 месяцев
24.07%
1 год
59.07%
3 года*
23.51%
5 лет*
11.44%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVSX и WWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-4.23%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		25.20%17.55%15.79%12.87%-12.30%30.04%11.27%28.74%-13.49%16.07%

Correlation

The correlation between BSVSX and WWSIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.86

The correlation between BSVSX and WWSIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Keeley Small Cap Fund Class Institutional

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERXBSVSX с CAMSX
Часто сравнивают с WWSIX:
WWSIX с NINLXWWSIX с FSSNXWWSIX с FSCDXWWSIX с RYOTXWWSIX с DFSCXWWSIX с VSCIXWWSIX с VSMAX

Доходность на риск

BSVSX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WWSIX
Ранг доходности на риск WWSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWSIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXWWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.84

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.76

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

5.77

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

21.01

-20.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. WWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа WWSIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и WWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXWWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.84

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и WWSIX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и WWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVSXWWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-59.71%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-10.17%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-26.17%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-26.17%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-45.11%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-1.52%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.96%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.79%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и WWSIX

Текущая волатильность для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) составляет 4.61%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVSXWWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.34%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

13.87%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

20.74%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.66%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

23.72%

-1.92%

Сравнение комиссий BSVSX и WWSIX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и WWSIX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности WWSIX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		14.06%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
WWSIX
Keeley Small Cap Fund Class Institutional		6.17%7.72%28.12%3.00%1.85%5.58%0.20%4.70%14.34%8.83%9.05%18.47%

Часто задаваемые вопросы

BSVSX and WWSIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWSIX has higher volatility (5.34%) compared to BSVSX (4.61%). In terms of maximum drawdown, BSVSX dropped -42.73% vs WWSIX's -59.71%.

WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVSX и WWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор