PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVSX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BSVSX returned 6.61%/yr vs 9.79%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSVSX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BIAUX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям BIAUX по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.79% соответственно.

BSVSX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.81%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.61%

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVSX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-4.23%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between BSVSX and BIAUX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.85

The correlation between BSVSX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERXBSVSX с CAMSX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

BSVSX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.65

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.47

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.40

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

9.91

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BIAUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.65

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и BIAUX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVSXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-45.55%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-8.22%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-25.16%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-25.16%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-45.55%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-1.53%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.19%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.82%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и BIAUX

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVSXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.32%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

11.26%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

17.02%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

19.79%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.55%

+0.25%

Сравнение комиссий BSVSX и BIAUX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и BIAUX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		14.06%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BSVSX and BIAUX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVSX has higher volatility (4.61%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, BSVSX dropped -42.73% vs BIAUX's -45.55%.

BIAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVSX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор