Сравнение BSV с TAXS
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSV charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности BSV и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.96%
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.37% | 1.86% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BSV and TAXS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. TAXS — Ранг доходности на риск
BSV
TAXS
Сравнение BSV c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.85 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок BSV и TAXS
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -0.84% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.03% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.24% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 1.00% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 1.00% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.00% | +1.37% |
Сравнение комиссий BSV и TAXS
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и TAXS
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.99% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and TAXS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for TAXS.
BSV has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.82% for TAXS.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для BSV и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор