PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с FLDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с FLDB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. BSV is passively managed, while FLDB is actively managed. Over the past year, BSV returned 3.68% vs 4.19% for FLDB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BSV charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.

Доходность

Сравнение доходности BSV и FLDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.28%.

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%

FLDB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и FLDB

2026 (YTD)20252024
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%4.34%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		1.28%4.93%4.29%

Correlation

The correlation between BSV and FLDB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Fidelity Low Duration Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с FLDB:
FLDB с FLDRFLDB с SGOVFLDB с MINTFLDB с FBNDXFLDB с VTIPXFLDB с FELCFLDB с FUAMX

Доходность на риск

BSV vs. FLDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLDB
Ранг доходности на риск FLDB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c FLDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVFLDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.67

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
8.43

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.11

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

25.08

-22.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

93.63

-83.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. FLDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVFLDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.67

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

3.56

-2.71

Просадки

Сравнение просадок BSV и FLDB

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и FLDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVFLDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-0.49%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.17%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.13%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.05%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и FLDB

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVFLDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.34%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.61%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

0.91%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

1.31%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.31%

+1.06%

Сравнение комиссий BSV и FLDB

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и FLDB

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FLDB в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
FLDB
Fidelity Low Duration Bond ETF		4.45%4.72%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSV and FLDB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.52%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs FLDB's -0.49%.

On 1-year performance, FLDB leads with 4.19% vs 3.68% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLDB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDB has performed better with a 4.19% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for FLDB.

FLDB has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.00% for BSV.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.20% for FLDB.

FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.67 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и FLDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор