Сравнение BSTZ с ACINX
BSTZ (BlackRock Science and Technology Term Trust) is a stock, while ACINX (Columbia Acorn International Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, BSTZ returned 4.04%/yr vs -2.11%/yr for ACINX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и ACINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 38.48%, что значительно выше, чем у ACINX с доходностью 8.53%.
BSTZ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 41.30%
- С начала года
- 38.48%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.59%
ACINX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.01M | $5.78M | $6.92M |
Сравнение доходности по годам BSTZ и ACINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 38.48% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 5.04% |
ACINX Columbia Acorn International Fund | 8.53% | 12.52% | -6.57% | 19.57% | -33.64% | 12.92% | 15.15% | 11.16% |
Correlation
The correlation between BSTZ and ACINX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between BSTZ and ACINX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. ACINX — Ранг доходности на риск
BSTZ
ACINX
Сравнение BSTZ c ACINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) и Columbia Acorn International Fund (ACINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTZ | ACINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.47 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 1.53 | +10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и ACINX
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке ACINX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и ACINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTZ | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -60.92% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -14.23% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -22.22% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -46.12% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -12.99% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.06% | -15.71% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.37% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и ACINX
BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Columbia Acorn International Fund (ACINX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTZ | ACINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 6.30% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 15.99% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 18.88% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 19.43% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 18.32% | +12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и ACINX
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности ACINX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACINX Columbia Acorn International Fund | 4.70% | 5.92% | 10.97% | 0.00% | 3.12% | 16.16% | 12.94% | 11.09% | 29.07% | 6.17% | 1.33% | 5.34% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 8.07% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSTZ and ACINX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (10.51%) compared to ACINX (6.30%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs ACINX's -60.92%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTZ и ACINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор