PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACINX с BCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACINX с BCSVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACINX (Columbia Acorn International Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ACINX returned 4.84%/yr vs 6.99%/yr for BCSVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACINX charges 0.97%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.

Доходность

Сравнение доходности ACINX и BCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn International Fund (ACINX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACINX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции ACINX уступали акциям BCSVX по среднегодовой доходности: 4.84% против 6.99% соответственно.

ACINX

1 день
-3.27%
1 месяц
-1.19%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.15%
1 год
2.91%
3 года*
5.72%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.84%

BCSVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-17.58%
1 год
-27.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACINX и BCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACINX
Columbia Acorn International Fund		4.60%12.52%-6.57%19.57%-33.64%12.92%15.15%29.84%-18.35%31.20%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-17.44%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%

Correlation

The correlation between ACINX and BCSVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between ACINX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn International Fund

Brown Capital Management International Small Company Fund

Часто сравнивают с ACINX:
ACINX с OAKIXACINX с BSTZACINX с CSGIXACINX с ARHBXACINX с MWNIXACINX с HLMSXACINX с OAKMX
Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSXBCSVX с BCIIX

Доходность на риск

ACINX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACINX
Ранг доходности на риск ACINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACINX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACINX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn International Fund (ACINX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACINXBCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.53

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-2.19

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.76

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.81

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-1.46

+2.35

ACINX vs. BCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACINX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BCSVX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACINX и BCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACINX и BCSVX

Максимальная просадка ACINX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACINX и BCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACINXBCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-43.93%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-32.35%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-32.35%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-43.93%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-43.93%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-31.22%

+15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-12.19%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

17.87%

-13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACINX и BCSVX

Columbia Acorn International Fund (ACINX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ACINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACINXBCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.22%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.19%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

17.12%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.74%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.06%

+1.22%

Сравнение комиссий ACINX и BCSVX

ACINX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACINX и BCSVX

Дивидендная доходность ACINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности BCSVX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACINX
Columbia Acorn International Fund		4.87%5.92%10.97%0.00%3.12%16.16%12.94%11.09%29.07%6.17%1.33%5.34%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACINX and BCSVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACINX has higher volatility (6.36%) compared to BCSVX (5.22%). In terms of maximum drawdown, ACINX dropped -60.92% vs BCSVX's -43.93%.

ACINX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACINX и BCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор