Сравнение BSRR с SPY

С начала года, BSRR показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BSRR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Bancorp (BSRR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSRR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSRR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSRR и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BSRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка BSRR за все время составила -81.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSRR и SPY.

Sierra Bancorp (BSRR) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BSRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.