PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с TDSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while TDSA tracks the Actively Managed. Both are passively managed. BSR charges 1.10%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности BSR и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и TDSA

2026 (YTD)
BSR
Beacon Selective Risk ETF		-1.68%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов BSR и TDSA

Секторы
BSR
TDSA

Энергетика

14.3%
1.6%

Коммунальные услуги

14.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

12.8%
3.1%

Здравоохранение

12.3%
6.7%

Промышленность

12.1%
6.7%

Недвижимость

12.1%
35.5%

Сырьевые материалы

11.4%
1.2%

Технологии

9.2%
24.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.5%

Финансовые услуги

0.1%
4.7%

Энергетика

BSR
14.3%
TDSA
1.6%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
TDSA
1.0%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
TDSA
3.1%

Здравоохранение

BSR
12.3%
TDSA
6.7%

Промышленность

BSR
12.1%
TDSA
6.7%

Недвижимость

BSR
12.1%
TDSA
35.5%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
TDSA
1.2%

Технологии

BSR
9.2%
TDSA
24.3%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
TDSA
8.6%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
TDSA
6.5%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
TDSA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

BSR vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок BSR и TDSA

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

0.00%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

0.00%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

0.00%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

0.00%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

0.00%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

0.00%

+16.27%

Сравнение комиссий BSR и TDSA

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и TDSA

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TDSA is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDSA is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for TDSA.

BSR tracks NONE, while TDSA tracks Actively Managed. They also come from different issuers: American Beacon and Cabana. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор