Сравнение BSR с LOTI
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BSR charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности BSR и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
BSR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.50% | 1.18% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BSR and LOTI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. LOTI — Ранг доходности на риск
BSR
LOTI
Сравнение BSR c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и LOTI
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -4.42% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.23% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.34% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 5.67% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 5.67% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 5.67% | +10.59% |
Сравнение комиссий BSR и LOTI
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и LOTI
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and LOTI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOTI is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOTI is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: American Beacon and Liberty One. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для BSR и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор