PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPPX с DSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPPX и DSPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		-4.62%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BSPPX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью -4.37%.

BSPPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.54%
1 год
16.68%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BDOKXBSPPX с BSPIXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKIPXBSPPX с BSPGXBSPPX с BDBKXBSPPX с BRGKX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий BSPPX и DSPIX

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

BSPPX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.28

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPPX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между BSPPX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и DSPIX

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.31%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и DSPIX

Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPPXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-55.32%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.15%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-24.62%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-6.25%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.32%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и DSPIX

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 5.22% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPPXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.35%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.56%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

18.37%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.94%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.01%

+1.87%