Сравнение BSPIX с PLSAX
BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Principal Funds respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSPIX returned 15.46%/yr vs 15.34%/yr for PLSAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BSPIX charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и PLSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPIX показывает доходность 11.65%, а PLSAX немного ниже – 11.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSPIX имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции PLSAX немного отстают с 15.34%.
BSPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.46%
PLSAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам BSPIX и PLSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 11.65% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 11.59% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
Correlation
The correlation between BSPIX and PLSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between BSPIX and PLSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPIX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск
BSPIX
PLSAX
Сравнение BSPIX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | PLSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 3.30 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 15.41 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и PLSAX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и PLSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPIX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -55.67% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -8.94% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.78% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -24.69% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.79% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.15% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и PLSAX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеют волатильность 2.83% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPIX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.82% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.96% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 11.84% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.91% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.50% | +0.53% |
Сравнение комиссий BSPIX и PLSAX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и PLSAX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PLSAX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.50% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.47% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BSPIX and PLSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSPIX has higher volatility (2.83%) compared to PLSAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs PLSAX's -55.67%.
BSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPIX и PLSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор