PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPIX с BRGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPIX с BRGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX).

BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. BRGKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и BRGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPIX и BRGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-4.63%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		-4.45%17.28%24.44%26.49%-19.13%26.24%20.85%31.30%-4.86%21.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPIX показывает доходность -4.63%, а BRGKX немного выше – -4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSPIX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции BRGKX немного отстают с 13.68%.

BSPIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.85%

BRGKX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.48%
1 год
16.85%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с POGRXBSPIX с USPRXBSPIX с BXMX
Часто сравнивают с BRGKX:
BRGKX с BKIPXBRGKX с BDOKXBRGKX с VVIAXBRGKX с BKTSXBRGKX с BASMXBRGKX с BDBKXBRGKX с FGJEX

Сравнение комиссий BSPIX и BRGKX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BRGKX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K

Доходность на риск

BSPIX vs. BRGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRGKX
Ранг доходности на риск BRGKX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGKX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPIX c BRGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPIXBRGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.01

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPIX vs. BRGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRGKX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и BRGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPIXBRGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Корреляция

Корреляция между BSPIX и BRGKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и BRGKX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности BRGKX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.49%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
BRGKX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K		2.62%2.77%1.38%1.49%1.82%1.88%1.51%2.82%2.46%2.31%3.94%4.86%

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и BRGKX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке BRGKX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и BRGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPIXBRGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-34.58%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.30%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-25.13%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-34.58%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.44%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.09%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и BRGKX

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund Class K (BRGKX) имеют волатильность 5.18% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPIXBRGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.54%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.41%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.18%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.20%

-0.20%