PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPGX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPGX с TRSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX).

BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPGX и TRSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		-4.40%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%9.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPGX показывает доходность -4.63%, а TRSPX немного выше – -4.40%.

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—

TRSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.96%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с JUEMXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с SWTSX
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с PLFIXTRSPX с USPRXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с FARCXTRSPX с BXMXTRSPX с FASEX

Сравнение комиссий BSPGX и TRSPX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRSPX в 0.30%.

TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

BSPGX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPGX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPGXTRSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

6.22

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPGX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPGXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между BSPGX и TRSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и TRSPX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TRSPX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		2.25%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и TRSPX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и TRSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPGXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-55.34%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.12%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.63%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.95%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и TRSPX

iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) имеют волатильность 5.17% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPGXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.35%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.53%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

18.32%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.90%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.04%

+2.13%