Сравнение BSPGX с SPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).
BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPGX и SPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPGX и SPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -4.63% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -4.62% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 18.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPGX показывает доходность -4.63%, а SPFIX немного выше – -4.62%.
BSPGX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
SPFIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPGX и SPFIX
BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.
Доходность на риск
BSPGX vs. SPFIX — Ранг доходности на риск
BSPGX
SPFIX
Сравнение BSPGX c SPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPGX | SPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.94 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPGX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BSPGX и SPFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPGX и SPFIX
Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.56% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.58% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BSPGX и SPFIX
Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и SPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPGX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -54.81% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -24.69% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.47% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -8.99% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPGX и SPFIX
iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) имеют волатильность 5.17% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPGX | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.18% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.43% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.24% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.23% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.86% | +1.31% |