PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPGX с MGRVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPGX с MGRVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX).

BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и MGRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPGX и MGRVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		-3.51%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, BSPGX показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у MGRVX с доходностью -3.51%.

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—

MGRVX

1 день
2.71%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.79%
1 год
11.25%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Class G

MFS International Growth Fund Class R4

Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с JUEMXBSPGX с SWTSX
Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с JMSTMGRVX с VOO

Сравнение комиссий BSPGX и MGRVX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MGRVX в 0.83%.

MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

BSPGX vs. MGRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPGX c MGRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPGXMGRVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.84

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.88

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

3.48

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPGX vs. MGRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRVX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и MGRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPGXMGRVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Корреляция

Корреляция между BSPGX и MGRVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и MGRVX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MGRVX в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.70%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и MGRVX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и MGRVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPGXMGRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-36.30%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.40%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-30.56%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-9.87%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.67%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.14%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и MGRVX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 5.17%, в то время как у MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPGXMGRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.52%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.85%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

14.49%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.48%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

15.69%

+4.48%