Сравнение BSMZ с SPMO
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSMZ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.
BSMZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам BSMZ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.20% | 1.66% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.45% | -1.05% |
Correlation
The correlation between BSMZ and SPMO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение BSMZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и SPMO
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -30.95% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.87% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.59% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 20.51% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 19.87% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 20.60% | -16.83% |
Сравнение комиссий BSMZ и SPMO
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и SPMO
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.35% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and SPMO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for BSMZ.
BSMZ has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.68% for SPMO.
BSMZ is categorized as Municipal Bonds, while SPMO is Momentum. BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор