Сравнение BSMZ с HYMB
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMZ tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index while HYMB tracks the Bloomberg Municipal Yield. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.60%.
BSMZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам BSMZ и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.20% | 1.66% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.60% | 1.58% |
Correlation
The correlation between BSMZ and HYMB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. HYMB — Ранг доходности на риск
BSMZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYMB
Сравнение BSMZ c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMZ | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и HYMB
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -29.57% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.79% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.04% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 6.67% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 11.36% | -7.59% |
Сравнение комиссий BSMZ и HYMB
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и HYMB
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HYMB в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.35% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and HYMB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMZ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMZ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.35% for BSMZ.
BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор