Сравнение BSMY с XLEI
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.04%.
BSMY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.30% | 6.02% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
Correlation
The correlation between BSMY and XLEI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. XLEI — Ранг доходности на риск
BSMY
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMY c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMY | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMY и XLEI
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -8.19% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.28% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.90% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 14.11% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 14.11% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 14.11% | -8.99% |
Сравнение комиссий BSMY и XLEI
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и XLEI
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XLEI в 19.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.31% | 0.79% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and XLEI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 3.50% for BSMY.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор