PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMY с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMY с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности BSMY и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMY показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

BSMY

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMY и XLEI

2026 (YTD)2025
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		1.43%6.27%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between BSMY and XLEI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов BSMY и XLEI

Секторы
BSMY
XLEI

Финансовые услуги

2.2%
100.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMY
2.2%
XLEI
100.3%

Потребительский циклический сектор

BSMY
0.2%
XLEI

-

Промышленность

BSMY
0.0%
XLEI

-

Сырьевые материалы

BSMY

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

BSMY

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

BSMY

-

XLEI

-

Энергетика

BSMY

-

XLEI

-

Здравоохранение

BSMY

-

XLEI

-

Недвижимость

BSMY

-

XLEI

-

Технологии

BSMY

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

BSMY

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с BSMY:
BSMY с BSMQBSMY с HYMBBSMY с BESFBSMY с TNGYBSMY с IBMMBSMY с MEARBSMY с CALI
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

BSMY vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMY
Ранг доходности на риск BSMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMY c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMYXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMY vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMYXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.65

-2.28

Просадки

Сравнение просадок BSMY и XLEI

Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMYXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.81%

-7.98%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.97%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-1.52%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMY и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMYXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

13.16%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

13.16%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

13.16%

-7.93%

Сравнение комиссий BSMY и XLEI

BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMY и XLEI

Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		3.53%3.31%0.79%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMY and XLEI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 3.53% for BSMY.

BSMY is categorized as Municipal Bonds, while XLEI is Energy Equities. BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMY и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор