PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMY с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMY с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMY tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMY returned 8.12% vs 6.95% for MUB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности BSMY и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMY показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%.

BSMY

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMY и MUB

2026 (YTD)20252024
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		1.43%3.82%-1.86%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%-0.68%

Correlation

The correlation between BSMY and MUB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between BSMY and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSMY:
BSMY с BSMQBSMY с HYMBBSMY с BESFBSMY с TNGYBSMY с IBMMBSMY с MEARBSMY с CALI
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

BSMY vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMY
Ранг доходности на риск BSMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMY c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMYMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.39

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.49

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.50

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

8.85

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMY vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMY на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMY и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMYMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BSMY и MUB

Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMYMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.81%

-13.68%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.79%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.70%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.23%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMY и MUB

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMYMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.97%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.22%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

2.92%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

4.06%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.92%

+0.31%

Сравнение комиссий BSMY и MUB

BSMY берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMY и MUB

Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		3.53%3.31%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

BSMY and MUB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMY has higher volatility (1.28%) compared to MUB (0.97%). In terms of maximum drawdown, BSMY dropped -6.81% vs MUB's -13.68%.

On 1-year performance, BSMY leads with 8.12% vs 6.95% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMY has performed better with a 8.12% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for BSMY.

BSMY has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.17% for MUB.

BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMY и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор