PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с OILT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BSMW returned 6.54% vs 49.01% for OILT. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 34.29%.

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и OILT

2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%0.54%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between BSMW and OILT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.14

The correlation between BSMW and OILT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMW и OILT

Секторы
BSMW
OILT

Финансовые услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
OILT

-

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
OILT

-

Технологии

BSMW
0.1%
OILT

-

Сырьевые материалы

BSMW

-

OILT

-

Коммуникационные услуги

BSMW

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

OILT

-

Энергетика

BSMW

-

OILT
94.2%

Здравоохранение

BSMW

-

OILT

-

Промышленность

BSMW

-

OILT

-

Недвижимость

BSMW

-

OILT

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

BSMW vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.32

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.57

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.64

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BSMW и OILT

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-35.21%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-13.79%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-9.37%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-12.92%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

5.69%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и OILT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.92%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

9.95%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

21.12%

-19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

27.96%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

28.70%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

28.70%

-23.70%

Сравнение комиссий BSMW и OILT

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и OILT

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности OILT в 2.45%

ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and OILT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 6.54% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.45% for OILT.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while OILT is Energy Equities. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Texas Capital. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.35% for OILT.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор