Сравнение BSMV с RTAI
BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMV is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 2.68%/yr vs 6.92%/yr for RTAI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMV charges 0.18%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности BSMV и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMV показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.89%.
BSMV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMV и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 0.59% | 4.03% | -0.28% | 6.99% | -15.32% | 0.76% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.89% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | -0.94% |
Correlation
The correlation between BSMV and RTAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between BSMV and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMV vs. RTAI — Ранг доходности на риск
BSMV
RTAI
Сравнение BSMV c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMV | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.66 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMV и RTAI
Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMV | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.68% | -34.32% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -6.18% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -15.71% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.34% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -13.75% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.52% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMV и RTAI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) составляет 0.65%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что BSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMV | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.81% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.47% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 6.71% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 9.36% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 9.03% | -3.38% |
Сравнение комиссий BSMV и RTAI
BSMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMV и RTAI
Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BSMV and RTAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (1.81%) compared to BSMV (0.65%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs RTAI's -34.32%.
On 3-year performance, RTAI leads with 6.92% vs 2.68% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RTAI has performed better with a 6.92% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.90% for BSMV.
They also come from different issuers: Invesco and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.18% for BSMV and 3.78% for RTAI.
BSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMV и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор