PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMV с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMV с MLPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 3.00%/yr vs 22.82%/yr for MLPB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSMV charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.

Доходность

Сравнение доходности BSMV и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 21.25%.

BSMV

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.70%
3 года*
3.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPB

1 день
1.28%
1 месяц
0.61%
С начала года
21.25%
6 месяцев
18.59%
1 год
24.28%
3 года*
22.82%
5 лет*
19.72%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMV и MLPB

2026 (YTD)20252024202320222021
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		0.78%4.03%-0.28%6.99%-15.32%0.66%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		21.25%7.40%25.53%22.01%30.22%6.25%

Correlation

The correlation between BSMV and MLPB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.01

The correlation between BSMV and MLPB shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с BSMV:
BSMV с TNGYBSMV с MLPDBSMV с FAARBSMV с MFUTBSMV с AMZABSMV с PITBSMV с DCMT
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Доходность на риск

BSMV vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMV
Ранг доходности на риск BSMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMV c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMVMLPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.82

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.53

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.52

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

7.75

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMV vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMV и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMVMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.82

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.24

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BSMV и MLPB

Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и MLPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMVMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.68%

-71.93%

+51.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-9.68%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-16.49%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.47%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-14.82%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.14%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMV и MLPB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) составляет 0.82%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMVMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.55%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

10.00%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

13.49%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

20.04%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

28.10%

-22.41%

Сравнение комиссий BSMV и MLPB

BSMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMV и MLPB

Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MLPB в 5.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		2.90%2.93%3.10%2.59%2.21%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.78%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Часто задаваемые вопросы

BSMV and MLPB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPB has higher volatility (5.55%) compared to BSMV (0.82%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs MLPB's -71.93%.

On 3-year performance, MLPB leads with 22.82% vs 3.00% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MLPB has performed better with a 22.82% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.

MLPB has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.90% for BSMV.

BSMV is categorized as Municipal Bonds, while MLPB is MLPs. BSMV tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.18% for BSMV and 0.85% for MLPB.

BSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMV и MLPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор