Сравнение BSMU с TAXS
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMU tracks the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
BSMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.60% | 2.57% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BSMU and TAXS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. TAXS — Ранг доходности на риск
BSMU
TAXS
Сравнение BSMU c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMU | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.85 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок BSMU и TAXS
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -0.84% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.03% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.24% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.00% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.00% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.00% | +3.84% |
Сравнение комиссий BSMU и TAXS
BSMU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и TAXS
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.80% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and TAXS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMU.
BSMU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.82% for TAXS.
BSMU tracks Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор