Сравнение BSMU с KMAY
BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. BSMU is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, BSMU returned 5.50% vs 15.29% for KMAY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BSMU charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности BSMU и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMU показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 4.86%.
BSMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMU и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.56% | 5.15% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 4.86% | 13.83% |
Correlation
The correlation between BSMU and KMAY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMU vs. KMAY — Ранг доходности на риск
BSMU
KMAY
Сравнение BSMU c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMU | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 6.46 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 27.25 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMU | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.68 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок BSMU и KMAY
Максимальная просадка BSMU за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMU и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMU | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -2.38% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -2.38% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.69% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -0.35% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMU и KMAY
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) составляет 0.79%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что BSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMU | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.89% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 3.99% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 6.16% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.65% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 6.65% | -1.80% |
Сравнение комиссий BSMU и KMAY
BSMU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMU и KMAY
Дивидендная доходность BSMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.80% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMU and KMAY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAY has higher volatility (2.89%) compared to BSMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, BSMU dropped -19.48% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, KMAY leads with 15.29% vs 5.50% for BSMU. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 15.29% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
BSMU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for KMAY.
BSMU is categorized as Municipal Bonds, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for BSMU and 0.79% for KMAY.
BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMU и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор