PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с FMHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMT с FMHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and FMHI (First Trust Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMT is passively managed, while FMHI is actively managed. Over the past 5 years, BSMT returned -0.12%/yr vs 0.91%/yr for FMHI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for FMHI.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FMHI с доходностью 2.68%.

BSMT

1 день
-0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.15%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

FMHI

1 день
0.10%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.23%
1 год
8.49%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMT и FMHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.98%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		2.68%3.54%5.41%7.20%-14.67%7.58%4.09%1.13%

Correlation

The correlation between BSMT and FMHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.59

The correlation between BSMT and FMHI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

First Trust Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FMUNBSMT с FUMBBSMT с IBMMBSMT с GUMIBSMT с ZTAX
Часто сравнивают с FMHI:
FMHI с HYMUFMHI с LDSFFMHI с FUMBFMHI с XMPTFMHI с MUSTFMHI с ANGLFMHI с VOO

Доходность на риск

BSMT vs. FMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FMHI
Ранг доходности на риск FMHI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTFMHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.75

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.26

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.61

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.63

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

13.66

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. FMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTFMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.19

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BSMT и FMHI

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и FMHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMTFMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-18.83%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.35%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-6.17%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-18.83%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-4.52%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и FMHI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.62%, в то время как у First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMTFMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.10%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

3.12%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

4.76%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

5.73%

+0.69%

Сравнение комиссий BSMT и FMHI

BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и FMHI

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FMHI в 4.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF		4.24%4.16%4.01%3.89%3.57%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BSMT and FMHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMHI has higher volatility (0.96%) compared to BSMT (0.62%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs FMHI's -18.83%.

On 5-year performance, FMHI leads with 0.91% vs -0.12% for BSMT. On fees, BSMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMHI has performed better with a 0.91% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for FMHI.

FMHI has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.74% for BSMT.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.55% for FMHI.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMT и FMHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор