Сравнение BSMS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BSMS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.40% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
BSMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и QQQ
И BSMS, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BSMS
QQQ
Сравнение BSMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.66 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.00 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 7.32 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и QQQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и QQQ
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и QQQ
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -82.97% | +68.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -12.62% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -35.12% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -7.86% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -32.99% | +27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.44% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и QQQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.47%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 6.61% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 12.82% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 22.70% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 22.38% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 22.25% | -15.97% |