Сравнение BSMS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSMS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.61% | 1.00% | 4.99% | -9.93% | 1.50% | 6.55% | 0.22% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%.
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и PPA
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSMS vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSMS
PPA
Сравнение BSMS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.68 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.11 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 12.51 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и PPA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и PPA
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и PPA
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -57.37% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -13.71% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -18.37% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -10.69% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -9.19% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.41% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.45%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 7.16% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 15.07% | -14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 21.64% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 18.19% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 20.48% | -14.19% |