Сравнение BSMR с TAXS
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.10%.
BSMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMR и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.16% | 1.34% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.10% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BSMR and TAXS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. TAXS — Ранг доходности на риск
BSMR
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMR c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и TAXS
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -0.84% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.22% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.99% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.99% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 0.99% | +4.71% |
Сравнение комиссий BSMR и TAXS
BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и TAXS
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.71% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and TAXS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMR.
BSMR has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.82% for TAXS.
BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор