PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMR с RVNU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

BSMR и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMR и RVNU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.64%3.10%1.51%4.47%-7.60%1.09%4.97%0.16%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.57%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.57%.

BSMR

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.32%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.21%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.25%
1 год
3.99%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с CABSMR с CALIBSMR с PUSHBSMR с ZTAX
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с VTEBRVNU с FHIGX

Сравнение комиссий BSMR и RVNU

BSMR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

BSMR vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.51

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.70

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.52

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

1.23

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMR и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.51

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.03

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSMR и RVNU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и RVNU

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности RVNU в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.75%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.52%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок BSMR и RVNU

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMRRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-23.51%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.12%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-23.51%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.81%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.99%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.57%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и RVNU

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.42%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMRRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.09%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

3.50%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

7.88%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

7.16%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.30%

-1.51%