Сравнение BSMQ с KCSH
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - BSMQ is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMQ returned 3.07% vs 4.00% for KCSH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSMQ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.69%.
BSMQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 1.09% | 3.12% | 1.19% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
Correlation
The correlation between BSMQ and KCSH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between BSMQ and KCSH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. KCSH — Ранг доходности на риск
BSMQ
KCSH
Сравнение BSMQ c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMQ | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.09 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 6.89 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 57.89 | -33.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и KCSH
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -0.58% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.58% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.03% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.07% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и KCSH
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.46% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 1.31% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.31% | +3.46% |
Сравнение комиссий BSMQ и KCSH
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KCSH в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и KCSH
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMQ and KCSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMQ has higher volatility (0.39%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, BSMQ dropped -13.18% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs 3.07% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.75% for BSMQ.
BSMQ is categorized as Municipal Bonds, while KCSH is Ultrashort Bond. BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMQ and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор