Сравнение BSMP с PZT
BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMP tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index while PZT tracks the ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности BSMP и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам BSMP и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.58% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.76% | 1.17% | 7.57% | -13.04% | 2.67% | 5.89% | 0.24% |
Correlation
The correlation between BSMP and PZT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BSMP and PZT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMP vs. PZT — Ранг доходности на риск
BSMP
PZT
Сравнение BSMP c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMP | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMP и PZT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMP | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMP и PZT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMP | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.96% | — |
Сравнение комиссий BSMP и PZT
BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMP и PZT
Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PZT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
BSMP and PZT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.27% for BSMP.
BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while PZT tracks ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.28% for PZT.
Подберите оптимальное распределение для BSMP и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор