PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с PSCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
43.61%
6 месяцев
35.01%
1 год
66.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.97%
10 лет*
-1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и PSCE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		43.61%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%3.60%

Correlation

The correlation between BSMP and PSCE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.03

The correlation between BSMP and PSCE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMP и PSCE

Секторы
BSMP
PSCE

Финансовые услуги

50.3%
0.1%

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
PSCE
0.1%

Недвижимость

BSMP
2.7%
PSCE

-

Промышленность

BSMP
0.4%
PSCE

-

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
PSCE

-

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
PSCE

-

Сырьевые материалы

BSMP

-

PSCE
1.4%

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

PSCE

-

Энергетика

BSMP

-

PSCE
98.6%

Здравоохранение

BSMP

-

PSCE

-

Технологии

BSMP

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

BSMP

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

BSMP vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.09

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и PSCE

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-74.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-58.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и PSCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.44%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

43.25%

—

Сравнение комиссий BSMP и PSCE

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и PSCE

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PSCE в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.82%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and PSCE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for PSCE.

PSCE has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.27% for BSMP.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while PSCE is Energy Equities. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.29% for PSCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор