PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с PPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
2.10%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.31%
1 год
28.82%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.31%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и PPA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		10.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%-0.03%

Correlation

The correlation between BSMP and PPA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BSMP и PPA

Секторы
BSMP
PPA

Финансовые услуги

50.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Промышленность

0.4%
90.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
PPA

-

Недвижимость

BSMP
2.7%
PPA

-

Промышленность

BSMP
0.4%
PPA
90.1%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
PPA

-

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
PPA
0.1%

Сырьевые материалы

BSMP

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

PPA

-

Энергетика

BSMP

-

PPA

-

Здравоохранение

BSMP

-

PPA

-

Технологии

BSMP

-

PPA
9.8%

Коммунальные услуги

BSMP

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с IBMM
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

BSMP vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и PPA

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и PPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.64%

—

Сравнение комиссий BSMP и PPA

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и PPA

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and PPA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

BSMP has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.38% for PPA.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор