PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с SCYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 7.03% for SCYB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.76%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и SCYB

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.76%8.33%5.36%

Correlation

The correlation between BSJW and SCYB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between BSJW and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQ
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

BSJW vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.89

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.89

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

12.95

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.70

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BSJW и SCYB

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-4.92%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.44%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.12%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.52%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и SCYB

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BSJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.09%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.94%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.75%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

5.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.13%

-0.02%

Сравнение комиссий BSJW и SCYB

BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и SCYB

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности SCYB в 6.92%

ПозицияTTM202520242023
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.92%6.99%7.06%3.36%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and SCYB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJW has higher volatility (1.22%) compared to SCYB (1.09%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 7.03% vs 6.85% for BSJW. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 7.03% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.

SCYB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.65% for BSJW.

BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.03% for SCYB.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор