Сравнение BSJT с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
BSJT и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и PPA
BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
BSJT vs. PPA — Ранг доходности на риск
BSJT
PPA
Сравнение BSJT c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.09 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.80 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.37 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 13.40 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и PPA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и PPA
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и PPA
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -57.37% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -13.71% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -8.56% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -9.19% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.45% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и PPA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.82%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 7.57% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 15.14% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 21.75% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 18.22% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 20.48% | -12.15% |