PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с JBBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - BSJT is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. BSJT is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.86%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.10%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between BSJT and JBBB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.12

Over the past year, BSJT and JBBB have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

BSJT vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.67

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.68

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.26

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

7.66

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.30

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BSJT и JBBB

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-10.57%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.46%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-3.82%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-1.58%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и JBBB

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.45%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.76%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.34%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

5.26%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

5.26%

+2.94%

Сравнение комиссий BSJT и JBBB

BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и JBBB

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности JBBB в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and JBBB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJT has higher volatility (0.96%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 8.62% for BSJT. On fees, BSJT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.75% for BSJT.

BSJT is categorized as High Yield Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.49% for JBBB.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор