Сравнение BSJT с ICLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).
BSJT и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJT и ICLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и ICLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -1.86% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и ICLO
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.
Доходность на риск
BSJT vs. ICLO — Ранг доходности на риск
BSJT
ICLO
Сравнение BSJT c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 21.35 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.79 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и ICLO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и ICLO
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности ICLO в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и ICLO
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и ICLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -3.47% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -3.30% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -0.06% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.26% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и ICLO
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.32% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.79% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.08% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 2.48% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 2.48% | +5.85% |