Сравнение BSIVX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
BSIVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 июн. 2018 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIVX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIVX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 0.86% | 12.68% | 9.71% | 18.42% | -20.48% | 14.28% | 19.81% | 25.35% | -12.05% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIVX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%.
BSIVX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIVX и DFISX
BSIVX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
BSIVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
BSIVX
DFISX
Сравнение BSIVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIVX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.99 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.56 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.34 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 9.16 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.99 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BSIVX и DFISX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIVX и DFISX
Дивидендная доходность BSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIVX BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | 4.05% | 4.09% | 7.44% | 3.69% | 3.33% | 13.30% | 4.19% | 6.04% | 33.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSIVX и DFISX
Максимальная просадка BSIVX за все время составила -41.76%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIVX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.76% | -60.66% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -11.96% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -35.06% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -9.09% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -11.69% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.05% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIVX и DFISX
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund (BSIVX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIVX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.81% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 10.46% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 15.63% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 15.80% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 16.13% | +10.23% |