Сравнение BSIIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 3.64% против 1.58% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и VTBNX
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
BSIIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
BSIIX
VTBNX
Сравнение BSIIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.90 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.30 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.65 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 4.63 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.90 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.03 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.32 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.37 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и VTBNX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и VTBNX
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и VTBNX
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -18.71% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.67% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -18.05% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -18.71% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.91% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.91% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.95% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и VTBNX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.54% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 4.31% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.92% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 4.91% | -1.80% |