PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и WWNPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий BSGSX и WWNPX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BSGSX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.15

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.20

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.32

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.50

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Корреляция

Корреляция между BSGSX и WWNPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и WWNPX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и WWNPX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-67.87%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-32.61%

+18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-41.13%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-15.90%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-13.85%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

20.16%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и WWNPX

Текущая волатильность для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) составляет 7.97%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.22%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

24.58%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

36.48%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

32.56%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

28.17%

-4.61%