PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и KMKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%36.69%-11.04%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BIMIXBSGSX с BCOIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий BSGSX и KMKAX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BSGSX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.31

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.60

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.41

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.76

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между BSGSX и KMKAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и KMKAX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и KMKAX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-65.57%

+29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-19.64%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-31.56%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-10.45%

-19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-15.53%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

10.65%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и KMKAX

Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.05%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

17.86%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

24.60%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

26.44%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

23.39%

+0.17%