Сравнение BSGLX с RYGRX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BSGLX returned -1.39%/yr vs 10.76%/yr for RYGRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSGLX charges 0.80%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSGLX показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 30.30%.
BSGLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
RYGRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BSGLX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 30.30% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 13.57% |
Correlation
The correlation between BSGLX and RYGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.79 |
The correlation between BSGLX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
BSGLX
RYGRX
Сравнение BSGLX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSGLX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.42 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.11 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSGLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.94 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и RYGRX
Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -54.22% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -11.17% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -24.95% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -36.57% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.50% | 0.00% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -9.41% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 2.91% | +8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и RYGRX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) составляет 3.62%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 6.40% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 16.28% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 19.71% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 23.50% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 22.87% | +5.13% |
Сравнение комиссий BSGLX и RYGRX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и RYGRX
BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.91% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and RYGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYGRX has higher volatility (6.40%) compared to BSGLX (3.62%). In terms of maximum drawdown, BSGLX dropped -56.23% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор