Сравнение BSFC с VTSAX
BSFC (Blue Star Foods Corp.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BSFC returned -95.84%/yr vs 12.79%/yr for VTSAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSFC и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSFC показывает доходность -58.45%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.69%.
BSFC
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- 15.38%
- С начала года
- -58.45%
- 6 месяцев
- -81.25%
- 1 год
- -98.75%
- 3 года*
- -97.86%
- 5 лет*
- -95.84%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам BSFC и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | -58.45% | -98.56% | -98.26% | -98.20% | -75.47% | -26.58% | 9.90% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.69% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 37.24% |
Correlation
The correlation between BSFC and VTSAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSFC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
BSFC
VTSAX
Сравнение BSFC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Foods Corp. (BSFC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSFC | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.24 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 14.93 | -16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSFC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.37 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.74 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.47 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BSFC и VTSAX
Максимальная просадка BSFC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSFC и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSFC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.33% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.34% | -8.92% | -90.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -19.36% | -80.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.36% | -74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.25% | -99.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.14% | -9.00% | -67.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.11% | 1.93% | +80.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSFC и VTSAX
Blue Star Foods Corp. (BSFC) имеет более высокую волатильность в 75.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BSFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSFC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 75.85% | 3.00% | +72.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 185.25% | 9.21% | +176.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 294.31% | 12.21% | +282.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.73% | 17.36% | +179.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.53% | 18.41% | +174.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSFC и VTSAX
BSFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSFC Blue Star Foods Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BSFC and VTSAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSFC has higher volatility (75.85%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, BSFC dropped -100.00% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSFC и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор