Сравнение BSCY с SDCI
BSCY (Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - BSCY is a Corporate Bonds fund tracking the Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, BSCY returned 5.53% vs 27.87% for SDCI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BSCY charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности BSCY и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
BSCY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCY и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 0.90% | 9.18% | 2.41% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 17.60% | 7.07% |
Correlation
The correlation between BSCY and SDCI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between BSCY and SDCI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCY vs. SDCI — Ранг доходности на риск
BSCY
SDCI
Сравнение BSCY c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCY | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.54 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 9.21 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCY и SDCI
Максимальная просадка BSCY за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCY и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCY | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -45.79% | +40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -11.03% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -9.66% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -11.55% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.03% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCY и SDCI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) составляет 1.34%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что BSCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCY | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.70% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 14.38% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 16.76% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 18.39% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 17.06% | -11.47% |
Сравнение комиссий BSCY и SDCI
BSCY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCY и SDCI
Дивидендная доходность BSCY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SDCI в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.79% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BSCY and SDCI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (3.70%) compared to BSCY (1.34%). In terms of maximum drawdown, BSCY dropped -5.44% vs SDCI's -45.79%.
On 1-year performance, SDCI leads with 27.87% vs 5.53% for BSCY. On fees, BSCY is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCY has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDCI has performed better with a 27.87% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
BSCY has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 3.06% for SDCI.
BSCY is categorized as Corporate Bonds, while SDCI is Commodities. BSCY tracks Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2034 Index, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.10% for BSCY and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCY и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор