PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCW с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCW с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCW returned 5.57%/yr vs 5.98%/yr for BBCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BSCW charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности BSCW и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

BSCW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.82%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCW и BBCB

2026 (YTD)2025202420232022
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.16%9.00%2.20%9.31%0.31%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-0.92%

Correlation

The correlation between BSCW and BBCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between BSCW and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCW и BBCB

Секторы
BSCW
BBCB

Технологии

12.4%
7.8%

Финансовые услуги

10.6%
21.9%

Здравоохранение

10.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.1%

Промышленность

5.9%
7.1%

Недвижимость

4.8%
3.8%

Энергетика

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.7%
8.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.6%

Технологии

BSCW
12.4%
BBCB
7.8%

Финансовые услуги

BSCW
10.6%
BBCB
21.9%

Здравоохранение

BSCW
10.4%
BBCB
8.8%

Потребительский циклический сектор

BSCW
9.5%
BBCB
6.3%

Коммуникационные услуги

BSCW
8.8%
BBCB
6.7%

Потребительский защитный сектор

BSCW
6.3%
BBCB
5.1%

Промышленность

BSCW
5.9%
BBCB
7.1%

Недвижимость

BSCW
4.8%
BBCB
3.8%

Энергетика

BSCW
4.6%
BBCB
4.9%

Коммунальные услуги

BSCW
3.7%
BBCB
8.6%

Сырьевые материалы

BSCW
2.3%
BBCB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с SCHDBSCW с RSPBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с OVT
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

BSCW vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCW c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCWBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.79

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.85

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

10.09

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCW vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCW и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCWBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BSCW и BBCB

Максимальная просадка BSCW за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCW и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCWBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-22.48%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.95%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-6.46%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.34%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.66%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCW и BBCB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCWBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.41%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.98%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.93%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.25%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

7.50%

-0.26%

Сравнение комиссий BSCW и BBCB

BSCW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCW и BBCB

Дивидендная доходность BSCW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSCW and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to BSCW (1.20%). In terms of maximum drawdown, BSCW dropped -8.32% vs BBCB's -22.48%.

On 3-year performance, BBCB leads with 5.98% vs 5.57% for BSCW. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BSCW has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBCB has performed better with a 5.98% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCW.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.83% for BSCW.

BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BSCW and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCW и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор