Сравнение BSCQ с MYCF
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCQ is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, BSCQ returned 4.41% vs 4.60% for MYCF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и MYCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.
BSCQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCQ и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.55% | 5.02% | 0.29% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 5.12% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BSCQ and MYCF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between BSCQ and MYCF has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. MYCF — Ранг доходности на риск
BSCQ
MYCF
Сравнение BSCQ c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | MYCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.45 | 3.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.24 | 38.53 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 179.65 | 164.09 | +15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06 | 6.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.12 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и MYCF
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -0.60% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.12% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.03% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и MYCF
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.15% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.43% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.66% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.09% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 1.09% | +3.68% |
Сравнение комиссий BSCQ и MYCF
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и MYCF
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MYCF в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and MYCF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCQ has higher volatility (0.17%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs MYCF's -0.60%.
On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.41% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.12% for BSCQ.
They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.15% for MYCF.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 6.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор